My语言怎么实现SAR量化交易策略

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SAR指标

抛物线SAR指标试图通过突出资产移动的方向以及提供进入和退出点来为交易者提供优势。在本文中，我们将介绍该指标的基础知识，并向您展示如何将其纳入您的量化交易策略。我们还将看一下该指标的一些缺点。

关键要点

由J. Welles Wilder Jr.开发的抛物线SAR指标被交易者用来确定趋势方向和潜在的价格反转。使用“SAR”技术指标的追踪止损和价格反转定义方法，以识别合适的开仓和平仓点。抛物线SAR指标在图表上显示为一系列的点，这些点不是高于就是低于要交易的资产价格，具体取决于价格移动的方向。

当价格是向上趋势时，点位于价格下方，当向下趋势时，点位于价格上方。

SAR指标用于交易

抛物线SAR是一种技术分析指标，用于确定资产的价格方向，并引起对价格方向变化的关注。抛物线SAR有时被称为“停止和反转系统”，由相对强弱指数（RSI）的创造者J. Welles Wilder Jr.开发。

在图表上，指标显示为位于价格条上方或下方的一系列点。低于价格的点被认为是一个看涨信号。相反，高于价格的点用于说明空头处于可控状态，且量能可能保持下降。当这些点翻转时，表明价格方向的潜在变化正在进行中。例如，如果点高于价格，当这些点反转到低于价格时，它可能表示价格将进一步上涨。

随着交易标的价格的上涨，点数也将上升，首先是缓慢增长，然后加速并随着趋势更加的快速。随着趋势的发展，SAR开始变得更快一点，而这些点很快就会赶上价格。

下图显示该指标适用于在趋势中获取利润，但当价格横向移动或在波动的市场交易时，它可能导致许多错误信号。当价格上涨时，该指标将使交易者正确交易。当价格横向移动时，交易者应该预期会有更多的损失和/或非常微薄的利润。

显示抛物线SAR示例的图表

下图显示了在下行趋势中，该指标将使交易者保持空头交易（或多头交易），直至价格开始回调或反弹。在这个例子中，当下行趋势恢复时，指标让交易者重新进入市场。

抛物线SAR也是设置止损单的好方法。当交易标的上涨时，移动止损以匹配抛物线SAR指标。同样的概念适用于空头交易 - 随着价格下跌，如上设置止损以匹配指标。

这个指标是机械的，总是会发出新的信号来做多或做空。由交易者决定要进行哪些交易以及单独留下哪些交易。因此，我们再配合阶段高低点来配合判断，会提高很大的胜率。

在发明者量化平台实现SAR量化交易策略

• 策略名称：SAR和价格高低点策略

• 数据周期：1H等

• 策略支持：商品期货、数字货币现货，数字货币期货

My语言版本：

LOTS:=IF(IsCryptoCurrency, IF(IsCryptoCurrency=1, CryptoCurrencyTradeAmount, MAX(1, INTPART(CryptoCurrencyTradeAmount))), MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1))));
SARLINE:=SAR(4,2,20);

B1:=SARLINE>0;
S1:=SARLINE<0;
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N);
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N);

BUYK:=BARPOS>N AND B1 AND B2;
SELLK:=BARPOS>N AND S1 AND S2;
SELLY:=S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS);
BUYY:=B1 AND B2 AND SKLOWSKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK(LOTS);
SELLK,SK(LOTS);
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

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